第一章 单元测试

1、 问题:统计数据分为截面数据和时间序列，两者的分析方法相同。 （ ）
选项：
A:对
B:错
答案: 【
错
】

2、 问题:

平稳时间序列的均值和方差都等于常数。 （ ）

选项：
A:对
B:错
答案: 【
对
】

3、 问题:宽平稳序列一定是严平稳序列。 （ ）
选项：
A:对
B:错
答案: 【
错
】

4、 问题:

对于正态分布，严平稳与宽平稳等价。 （ ）

选项：
A:对
B:错
答案: 【
对
】

5、 问题:正态序列的严平稳和宽平稳是等价的。 （ ）
选项：
A:对
B:错
答案: 【
对
】

6、 问题:独立同分布序列是宽平稳序列。 （ ）
选项：
A:对
B:错
答案: 【
对
】

7、 问题:白噪声序列是严平稳序列。 （ ）
选项：
A:对
B:错
答案: 【
错
】

8、 问题:宽平稳序列的协方差是常数。 （ ）
选项：
A:对
B:错
答案: 【
错
】

9、 问题:平稳序列的一阶自相关函数和一阶偏自相关函数是相等的。 （ ）
选项：
A:对
B:错
答案: 【
对
】

10、 问题:平稳时间序列的样本均值等于理论均值。 （ ）
选项：
A:对
B:错
答案: 【
错
】

11、 问题:平稳时间序列的样本均值是理论均值的无偏估计。 （ ）
选项：
A:对
B:错
答案: 【
对
】

第二章 单元测试

1、 问题:ARMA(p,q)模型中，p和q分别代表什么？（ ）
选项：
A:自回归阶数和滑动平均阶数
B:自回归阶数和时间序列长度
C:滑动平均阶数和时间序列长度
D:均值和方差
答案: 【
自回归阶数和滑动平均阶数
】

2、 问题:差分方程的通解为（ ）
选项：
A:发散解
B:收敛解
C:既不发散也不收敛
D:无解
答案: 【
收敛解
】

3、 问题:

ARMA（p，q）模型的平稳性判定结论，正确的是（ ）

选项：
A:ARMA（p，q）模型的平稳性条件和AR(p)模型一样。
B:ARMA（p，q）模型的平稳性条件和MA(q)模型一样。
C:ARMA（p，q）模型的平稳性条件和AR(p)模型以及MA（q）模型都一样。
D:均不正确
答案: 【
ARMA（p，q）模型的平稳性条件和AR(p)模型一样。
】

4、 问题:平稳自回归模型为白噪声，自相关函数等于（ ）
选项：
A:1
B:
C:0
D:都不是
答案: 【

】

5、 问题:AR(2)模型为白噪声，偏自相关函数等于（ ）
选项：
A:1
B:
C:
D:0
答案: 【

】

6、 问题:MA(1)模型为白噪声，正确的是（ ）
选项：
A:
B:
C:
D:
答案: 【

】

7、 问题:的d阶差分为（ ）
选项：
A:
B:
C:
D:
答案: 【

】

8、 问题:记B是延迟算子，则下列错误的是（ ）
选项：
A:
B:
C:
D:
答案: 【

】

9、 问题:下列哪些不是MA模型的统计性质（ ）
选项：
A:
B:
C:
D:
答案: 【

】

10、 问题:平稳AR(1)模型为白噪声，哪一项是不正确的（ ）
选项：
A:
B:
C:
D:
答案: 【

】

第三章 单元测试

1、 问题:

ARMA（p，q）确定p和q使用下面哪一项？（ ）

选项：
A:ACF和PACF图像
B:PCA分解
C:Lasso回归
D:神经网络模型
答案: 【
ACF和PACF图像
】

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