2021 金融工程学A(浙江工业大学)1463782468 最新满分章节测试答案
- 第十三章 投资和套利策略构建 第十三章 投资和套利策略构建单元测试
- 第七章 无套利均衡原理 第七章 无套利均衡原理单元测验
- 第十二章 基于金融工程风险管理的一般方法 第十二章 基于金融工程风险管理的一般方法单元测试
- 第九章 远期与期货定价 第九章 远期与期货定价单元测验
- 第十一章 期权定价 第十一章 期权定价单元测试
- 第十章 互换定价 第十章 互换定价单元测验
- 第十四章 基于金融工程的各金融领域风险管理 第十四章 基于金融工程的各金融领域风险管理单元测验
- 第八章 风险中性定价 第八章 风险中性定价单元测验
- 第十五章 金融工程产品设计 第十五章 金融工程产品设计单元测验
- 第三章 远期合约及其交易机制 第三章 远期合约及其交易机制单元测验
- 第四章 期货合约及其交易机制 第四章 期货合约及其交易机制单元测验
- 第一章 金融工程的内涵及发展 第1章 金融工程的内涵及发展单元测验
- 第二章 金融工程基本工具概述 第二章 金融工程基本工具概述单元测验
- 第五章 互换合约及其交易机制 第五章 互换合约及其交易机制单元测验
- 第六章 期权合约及其交易机制 第六章 期权合约及其交易机制单元测验
- 【作业】第二章 金融工程基本工具概述 1 introduction
- 【作业】第四章 期货合约及其交易机制 2 Mechanics of futures markets
- 【作业】第四章 期货合约及其交易机制 3 Hedging strategies using futures
- 【作业】第三章 远期合约及其交易机制 4 interest rate
- 【作业】第九章 远期与期货定价 5 Determination of forward and futures prices
- 【作业】第九章 远期与期货定价 6 Interest rate futures
- 【作业】第十章 互换定价 7 swap
- 【作业】第六章 期权合约及其交易机制 9 Properties of stock options
- 【作业】第六章 期权合约及其交易机制 8 Mechanics of options markets
- 【作业】第六章 期权合约及其交易机制 10 Trading strategies involving options
- 【作业】第十一章 期权定价 13 The Black-Scholes-Merton Model
- 【作业】第十一章 期权定价 11 Binomial Trees
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本课程起止时间为:2021-03-25到2021-08-08
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第十三章 投资和套利策略构建 第十三章 投资和套利策略构建单元测试
1、 问题:假如当前判断某股票市场价格可能要上涨, 以下那个策略是”不合适”的( )
选项：
A:买入市场指数的看涨期权
B:持有市场指数的期货多头
C:卖出市场指数的看跌期权
D:买入市场指数的看跌期权
答案: 【买入市场指数的看跌期权】
2、 问题:某个策略的最大回撤是8%, 请问在自有资金为10万元的情况下, 承诺5%的固定收益, 理论上最多能上多少倍的杠杆而不会有亏到欠债的风险? ( )
选项：
A:10倍
B:4倍
C:2倍
D:1倍
答案: 【4倍】
3、 问题:某个策略运行半年收益是10%, 请问其年化收益约为多少?（ ）
选项：
A:5%
B:10%
C:20%
D:21%
答案: 【21%】
4、 问题:策略A的夏普比率比B的夏普比率高, 说明( )
选项：
A:A的收益率更高
B:B的波动率更高
C:同样收益需求的情况下, 投资B更划算
D:同样风险承受能力之下, 投资A更划算
答案: 【同样风险承受能力之下, 投资A更划算】
5、 问题:多因子模型中, 每个因子都代表一类风险, 以下那种策略设计是错误的(很难实现的)?( )
选项：
A:用模型做预测
B:根据因子来分组并选取股票做组合
C:调整投资组合在各因子的权重做被动投资
D:调整因子本身来提升投资组合的收益
答案: 【调整因子本身来提升投资组合的收益】
6、 问题:关于配对套利策略描述正确的是( )
选项：
A:必须是两只股票
B:必须走势相近
C:必须是同一个时刻
D:必须和股指期货对冲
答案: 【必须走势相近】
7、 问题:关于平价期权套利策略描述正确的是( )
选项：
A:不需要保证金
B:永远有套利空间
C:到期时总有一个期权要行权或被行权.
D:期权费的影响很大
答案: 【到期时总有一个期权要行权或被行权.】
8、 问题:关于期现套利策略描述正确的是( )
选项：
A:不需要保证金
B:永远有套利空间
C:必须持有到到期日
D:没有回撤
答案: 【没有回撤】
9、 问题:持有一个100-105的牛市价差多头, 以下哪些判断是正确的?( )
选项：
A:股票价格从105上升到112对策略收益没有影响
B:股票价格从102上升到108对策略收益没有影响
C:股票价格从100上升到105对策略收益没有影响
D:股票价格从99上升到102对策略收益没有影响
答案: 【股票价格从105上升到112对策略收益没有影响】
10、 问题:关于蝶型组合, 以下描述哪些是正确的? ( )
选项：
A:可以在股票市场下行的时候获益
B:可以在股票市场上行的时候获益
C:可以在股票市场平稳的时候获益
D:不能在股票市场获益
答案: 【可以在股票市场平稳的时候获益】
11、 问题:使用抛补买权卖出策略的时候, 以下那个描述是错误的?( )
选项：
A:必须持有股票现货
B:卖出的是看跌期权
C:卖出的是看涨期权
D:可以按一定比例卖出
答案: 【卖出的是看涨期权】
12、 问题:以下哪个描述是正确的( )
选项：
A:投资不需要关心风险
B:投资组合能消除系统性风险
C:套利策略需要跨品种跨市场进行
D:期权策略能在股票市场平稳的时候获利
答案: 【期权策略能在股票市场平稳的时候获利】
13、 问题:统计套利策略不会有回撤
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】
14、 问题:年化波动率指标计算的是一年的最大波动
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】
15、 问题:多因子策略最多只能有三个因子
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】
16、 问题:平价公式套利策略对欧式期权成立
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】
17、 问题:最大的杠杆就是最优的杠杆率
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】
18、 问题:财务指标选股在当前市场是无效的
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】
19、 问题:蝶型组合由五个期权操作构成
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】
20、 问题:牛市价差必须用看涨期权构造
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】
第七章 无套利均衡原理 第七章 无套利均衡原理单元测验
1、 问题:关于套利组合的特征，下列说法错误的是（）
选项：
A:套利组合中通常只包含风险资产
B:套利组合中任何资产的购买都是通过其他资产的卖空来融资
C:若套利组合含有衍生产品，则组合通常包含对应的基础资产
D:套利组合是无风险的
答案: 【套利组合中通常只包含风险资产】
2、 问题:套利的几大特征不包括（）
选项：
A:无投资
B:无风险
C:无收益
D:可复制原则
答案: 【无收益】
3、 问题:假设一种不支付红利股票目前的市价为10元，我们知道在3个月后，该股票价格要么是11元，要么是9元。假设现在的无风险年利率等于10%，该股票3个月期的欧式看涨期权协议价格为10.5元。则（）
选项：
A:一单位股票多头与4单位该看涨期权空头构成了无风险组合
B:一单位该看涨期权空头与0.25单位股票多头构成了无风险组合
C:当前终值为9的无风险证券多头和4单位该看涨期权多头复制了该股票多头
D:以上说法都对
答案: 【以上说法都对】
4、 问题:一只股票现在价格是40元，该股票一个月后价格将是42元或者38元。假如无风险利率是8%，用无风险套利方法计算执行价格为39元的一个月期欧式看涨期权的价值为（）
选项：
A:1.96
B:1.69
C:1.31
D:1.13
答案: 【1.69】
5、 问题:构建无风险组合时，衍生品及其标的资产应该（ ）
选项：
A:一多一空
B:都为多头
本文章不含期末不含主观题！！
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