2021 金融工程学(南京审计大学) 最新满分章节测试答案
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本课程起止时间为:2021-03-01到2021-06-28
第一讲 远期与期货概述 第一讲单元测试
小提示:本节包含奇怪的同名章节内容
1、 问题:远期合约的多头是？
选项：
A:标的资产的卖方
B:标的资产的买方
C:交割资产的人
D:经纪人
答案: 【标的资产的买方】
2、 问题:下列说法哪一个是错误的？
选项：
A:场外交易的主要问题是信用风险
B:交易所交易缺乏灵活性
C:场外交易能按需定制
D:严格来说，远期合约是一种场内交易市场
答案: 【严格来说，远期合约是一种场内交易市场】
3、 问题:期货交易的真正目的是？
选项：
A:作为一种商品交换的工具
B:转让实物资产或金融资产的财产权
C:减少交易者所承担的风险
D:上述说法都不正确
答案: 【减少交易者所承担的风险】
4、 问题:远期合约空头方在合约到期时的回报或盈亏为？
选项：
A:盈利有限
B:盈利无限
C:亏损有限
D:亏损无限
答案: 【盈利有限;
亏损无限】
5、 问题:当一份期货合约在交易所交易时，会使得未平仓合约总数有什么变化？
选项：
A:增加一份
B:减少一份
C:不变
D:以上均不对
答案: 【增加一份;
减少一份;
不变】
6、 问题:远期和期货的杠杆效应一定程度上决定了它的高投机性和高风险性
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】
7、 问题:远期合约的多头是？
选项：
A:按照交割价格卖出标的资产的一方
B:按照交割价格买入标的资产的一方
C:按照交割价格交割资产的人
D:经纪人
答案: 【按照交割价格买入标的资产的一方】
第二讲 远期与期货的定价 第二讲单元测验
小提示:本节包含奇怪的同名章节内容
1、 问题:下列关于远期价格和远期价值的说法中，不正确的是？
选项：
A:远期价格是使得远期合约价值为零的交割价格
B:远期价格等于远期合约在实际交易中形成的交割价格
C:远期价值由远期实际价格和远期理论价格共同决定
D:远期价格与标的物现货价格紧密相连，而远期价值是指远期合约本身的价值
答案: 【远期价格等于远期合约在实际交易中形成的交割价格】
2、 问题:考虑一个股票远期合约，标的股票不支付红利。合约的期限是3个月，假设标的股票现在的价格是40元，连续复利的无风险年利率为5%，那么这份远期合约的合理交割价格为多少元？
选项：
A:39.2
B:40.5
C:41.2
D:42.5
答案: 【40.5】
3、 问题:假设黄金现价为每克450元，其在银行的存储成本为每年每克3.5元，年末支付，一年期无风险利率为4%。投资者A在银行存储了1000克黄金，期限为2年。请问：存储成本的现值为多少元？
选项：
A:6590.5
B:6591.7
C:6592.5
D:6593.7
答案: 【6593.7】
4、 问题:假设黄金现价为每克450元，其存储成本为每年每克3.5元，年末支付，一年期无风险利率为4%。请问：2年期黄金期货的理论价格为每克多少元？
选项：
A:485.23
B:488.35
C:491.25
D:494.62
答案: 【494.62】
5、 问题:假设目前6个月期与1年期的无风险利率分别为3.07%与3.15%。市场上一种5年期国债现货价格为992元，该证券一年期远期合约的交割价格为1001元，该债券在6个月和12月后都收到30元的利息，且第二次付息在远期合约交割之前，求该合约多头的价值。
选项：
A:-22.37
B:-36.57
C:-49.82
D:-63.55
答案: 【-36.57】
6、 问题:假设沪深300指数目为3027点，5个月期的无风险连续复利年利率为3.5%，指数股息收益率约为每年1.2%，求该指数5个月期的期货价格。
选项：
A:3054.1
B:3055.1
C:3056.1
D:3057.1
答案: 【3056.1】
7、 问题:通过期货价格而获得某种商品的价格信息，这是期货市场什么主要功能？
选项：
A:锁定利率
B:商品交换
C:价格发现
D:风险转移
答案: 【价格发现】
8、 问题:假设股票指数的资产红利率为q,市场的无风险利率为r,其持有成本为？
选项：
A:r
B:q
C:r-q
D:r+q
答案: 【r-q】
9、 问题:假设某个远期合约的交割价格为K,而远期合约的合理的交割价格为F。如果K>F, 则套利者应该怎么操作？
选项：
A:远期做多
B:远期做空
C:现货做多
D:现货做空
答案: 【远期做空;
现货做多】
10、 问题:下列关于远期价格和远期价值的说法中，不正确的是？
选项：
A:远期价格是使得远期合约价值为零的合理交割价格
B:远期价格等于远期合约在实际交易中形成的交割价格
C:远期价值由远期实际价格和远期理论价格共同决定
D:远期价格与标的物现货价格紧密相连，而远期价值是指远期合约本身的价值
答案: 【远期价格等于远期合约在实际交易中形成的交割价格】
11、 问题:假设沪深300指数目前为3027点，5个月期的无风险连续复利年利率为3.5%，指数股息收益率约为每年1.2%，求该指数5个月期的期货价格。
选项：
A:3054.15
B:3055.15
C:3056.15
D:3057.15
答案: 【3056.15】
第三讲 远期与期货的运用 第三讲单元测验
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1、 问题:假设投资者A于2018年10月10日进行中国金融期货交易所的沪深300指数期货交易，开仓买进10月沪深300指数期货合约3手，均价为2935.00点。假设初始保证金和维持保证金的比例均为15%，请问：该投资者需提交多少保证金？（单位为万元）
选项：
A:39.62
B:40.38
C:41.67
D:42.26
答案: 【39.62】
2、 问题:假设投资者A手中持有某种现货资产价格为3000000元。拟运用某种资产与该资产相似的期货合约进行3个月期的套期保值。如果该现货资产收益率的季度标准差为0.32,该期货收益率的季度标准差为0.78,两个收益率的相关系数为0.27,每份期货合约的规模为200000元。问：3个月期货合约的最小方差套期保值份数是多少？
选项：
A:1.42
B:1.67
C:1.92
D:2.13
答案: 【1.67】
3、 问题:在运用远期（期货）进行套期保值的时侯，需要考虑的问题为？
选项：
A:合约的选择
B:合约到期日的选择
C:合约头寸方向的选择
D:合约数量的选择
答案: 【合约的选择;
合约到期日的选择;
合约头寸方向的选择;
合约数量的选择】
4、 问题:多头套期保值者在哪种情况下受益？
选项：
A:现货价格的涨幅大于期货价格的涨幅
B:现货价格的跌幅大于期货价格的跌幅
本文章不含期末不含主观题！！
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