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本课程起止时间为:2020-02-15到2020-06-30
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模块八 资产组合理论与模型 模块八 资产组合理论与模型-测试

1、 问题:国库券支付6%的收益率，有40%的概率取得12%的收益，有60%的概率取得2%的收益。风险厌恶的投资者是否愿意投资于这样一个风险资产组合？
选项：
A:愿意，因为他们获得了风险溢价
B:不愿意，因为他们没有获得风险溢价
C:不愿意，因为风险溢价太小
D:不能确定
答案: 【不愿意，因为他们没有获得风险溢价】

2、 问题:下面哪一个有关风险厌恶者的陈述是正确的？
选项：
A:他们只关心收益率
B:他们接受公平游戏的投资
C:他们只接受在无风险利率之上有风险溢价的风险投资
D:他们愿意接受高风险和低收益
答案: 【他们只接受在无风险利率之上有风险溢价的风险投资】

3、 问题:下列哪一个是正确的？I. 风险厌恶投资者拒绝公平游戏的投资II. 风险中性的投资者只通过预期收益评价风险资产III. 风险厌恶的投资者只通过风险来评价风险资产I V. 风险喜好者不参与公平游戏
选项：
A:只有I
B:只有I I
C:只有I和I I
D:只有I I和I I I
答案: 【只有I和I I】

4、 问题:在均值-标准差坐标系中，风险厌恶型投资者的无差异曲线的斜率是_____
选项：
A:负
B:0
C:正
D:向东北
答案: 【正】

5、 问题:在均值-标准差坐标系中，有关风险厌恶者的无差异曲线哪一个是正确的？
选项：
A:它是有相同预期收益率和不同标准差的投资组合轨迹
B:它是有相同标准差和不同收益率的投资组合轨迹
C:它是收益和标准差提供相同效用的投资组合轨迹
D:它是收益和标准差提供了递增效用的投资组合轨迹
答案: 【它是收益和标准差提供相同效用的投资组合轨迹】

6、 问题:在收益-标准差坐标系中，下列哪一项是正确的？ (纵坐标轴代表收益，横坐标轴代表标准差)。I. 投资者个人的无差异曲线可能相交II. 无差异曲线的斜率是负的III. 在一系列的无差异曲线中，最高的一条代表的效用最大I V. 两个投资者的无差异曲线可能相交
选项：
A:只有I、I I
B:只有I I、I I I
C:只有I、I V
D:只有I I I、I V
答案: 【只有I I I、I V】

7、 问题:艾丽丝是一个风险厌恶的投资者，戴维的风险厌恶程度小于艾丽丝的，因此，______。
选项：
A:对于相同风险，戴维比艾丽丝要求更高的回报率
B:对于相同的收益率，艾丽丝比戴维忍受更高的风险
C:对于相同的风险，艾丽丝比戴维要求较低的收益率
D:对于相同的收益率，戴维比艾丽丝忍受更高的风险
答案: 【对于相同的收益率，戴维比艾丽丝忍受更高的风险】

8、 问题:考察下列两项投资选择：（1）风险资产组合P，以60%的概率获得15%的收益， 40%的概率获得5%的收益；( 2 )国库券6%的年收益。风险投资的风险溢价是多少？
选项：
A:11%
B:1%
C:9%
D:5%
答案: 【5%】

9、 问题:考察下列两项投资选择：（1）风险资产组合P，以60%的概率获得15%的收益， 40%的概率获得5%的收益；( 2 )国库券6%的年收益。 你投资50 000美元于风险资产组合P，你的预期收益是
选项：
A:5500美元
B:7500美元
C:25000美元
D:3000美元
答案: 【5500美元】

10、 问题:如果国库券的收益是5%，风险厌恶的投资者不会选择下列哪一项？
选项：
A:一项资产有0.6的概率获得10%的收益，有0.4的概率获得2%的收益
B:一项资产有0.4的概率获得10%的收益，有0.6的概率获得2%的收益
C:一项资产有0.2的概率获得10%的收益，有0.8的概率获得3.75%的收益
D:一项资产有0.3的概率获得10%的收益，有0.7的概率获得3. 75%的收益
答案: 【一项资产有0.2的概率获得10%的收益，有0.8的概率获得3.75%的收益】

11、 问题: 假设投资者的效用函数为U=E(r)-3/2(σ2)， 为了使预期效用最大化，她应选择预期收益为_、标准差为______的资产？
选项：
A:12%，20%
B: 10%，15%
C: 10%，10%
D: 8%，10%
答案: 【 10%，10%】

12、 问题:假设投资者的效用函数为U=E(r)-3/2(σ2)， 为了使预期效用最大化，她应选择下列哪一项投资？
选项：
A: 有60%的概率获得10%的收益，有40%的概率获得5%的收益
B: 有40%的概率获得10%的收益，有60%的概率获得5%的收益
C: 有60%的概率获得12%的收益，有40%的概率获得5%的收益
D: 有40%的概率获得12%的收益，有60%的概率获得5%的收益
答案: 【 有60%的概率获得12%的收益，有40%的概率获得5%的收益】

13、 问题: 一种资产组合具有0.15的预期收益率和0.15的标准差，无风险利率是6%，投资者的效用函数为：U=E(r)-(A/2 )σ2。A的值是多少时使得风险资产与无风险资产对于投资者来讲没有区别？
选项：
A:5
B:6
C:7
D:8
答案: 【8】

14、 问题: 根据标准差标准，下列哪一项投资优于其他？
选项：
A: E(r) = 0.15；标准差= 0.2
B: E(r) = 0.1；标准差= 0.2
C: E(r) = 0.1；标准差= 0.25
D: E(r) = 0.15；标准差= 0.25
答案: 【 E(r) = 0.15；标准差= 0.2】

15、 问题: 考虑一个风险资产组合A，预期收益0.15，标准差0.15，它在一条给定的无差异曲线上，下列哪一项也在相同的无差异曲线上？
选项：
A: E(r) = 0. 15；标准差= 0.2
B: E(r) = 0. 15；标准差= 0.1
C: E(r) = 0.1；标准差= 0.1
D: E(r) = 0.2；标准差= 0.15
答案: 【 E(r) = 0.1；标准差= 0.1】

16、 问题:有4项投资，投资1的预期收益E(r)为0.12，标准差为0.3，投资2的预期收益E(r)为0.15，标准差为0.5，投资3的预期收益E(r)为0.21，标准差为0.16，投资4的预期收益E(r)为0.24，标准差为0.21.U=E(r)-(A/2 ) σ2，A= 4.0 根据上面的效用函数，你将选择下列哪项投资？
选项：
A:1
B:2
C:3
D:4
答案: 【3】

17、 问题:有4项投资，投资1的预期收益E(r)为0.12，标准差为0.3，投资2的预期收益E(r)为0.15，标准差为0.5，投资3的预期收益E(r)为0.21，标准差为0.16，投资4的预期收益E(r)为0.24，标准差为0.21.U=E(r)-(A/2 ) σ2，A= 4.0如果你是风险中性的，你将选择哪项投资？
选项：
A:1
B:2
C:3
D:4
答案: 【4】

18、 问题:有4项投资，投资1的预期收益E(r)为0.12，标准差为0.3，投资2的预期收益E(r)为0.15，标准差为0.5，投资3的预期收益E(r)为0.21，标准差为0.16，投资4的预期收益E(r)为0.24，标准差为0.21.U=E(r)-(A/2 ) σ2，A= 4.0 效用方程中的变量A代表______。
选项：
A: 投资者的收益要求
B: 投资者的风险厌恶程度
C: 资产组合的确定等价率
D: 资产组合要求的最小效用
答案: 【 投资者的风险厌恶程度】

19、 问题: 下列有关套期保值的哪个说法是正确的？
选项：
A: 套期保值是向一个现存的投资组合中添加证券以增加整个组合的收益
B: 套期保值是投资者使用的策略用来增加组合的风险和收益
C: 套期保值是投资者使用的策略用来减少组合的风险
D: 套期保值是一种用来增加组合波动性的策略
E: 以上各项均不准确
答案: 【 套期保值是投资者使用的策略用来减少组合的风险】

20、 问题: 公平游戏______
选项：
A: 风险厌恶者不会参与
B: 是没有风险溢价的风险投资
C: 是无风险投资
D: 风险厌恶者不会参与，且是没有风险溢价的风险投资
答案: 【 风险厌恶者不会参与，且是没有风险溢价的风险投资】

21、 问题: 你是一个风险厌恶的投资者，资产组合A的期望收益是12%，标准差是18%；资产组合B的标准差是21%，并且年终有概率相等的可能现金流84 000美元和144 000美元。B的价格为多少时，A与B是无差异的？
选项：
A: 100000美元
B: 101786美元
C: 84000 美元
D: 121000美元
答案: 【 100000美元】

22、 问题: 投资者可以选择投资于年收益5%的国债和年终有132 000美元现金流的风险资产组合，如果投资者要求5%的风险溢价，那么他愿意为这项风险资产支付多少？
选项：
A: 100 000 美元
B: 108 000美元
C: 120 000 美元
D: 145 000美元
答案: 【 120 000 美元】

23、 问题: 风险的存在意味着_
选项：
A: 投资者将受损
B: 多于一种结果的可能性
C: 收益的标准差大于期望价值

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