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本课程起止时间为:2020-02-24到2020-06-30
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第二章 时间序列的预处理 第一次单元测验

1、 问题:自回归(autoregressive, AR)模型由( )提出A G. E. P. Box B G. M. Jenkins C G. U. Yule D Bollerslov
选项:
A:A
B:B
C:C
D:D
答案: 【C

2、 问题:哪种时间序列分析方法是从序列自相关的角度来分析( )A 描述性时序分析 B 频域分析C 时域分析方法 D 谱分析
选项:
A:A
B:B
C:C
D:D
答案: 【C

3、 问题:频域分析方法与时域分析方法相比( )A. 前者要求较强的数学基础,分析结果比较抽象,易于进行直观解释。B. 后者要求较强的数学基础,分析结果比较抽象,不易于进行直观解释。C. 前者理论基础扎实,操作步骤规范,分析结果易于解释。D. 后者理论基础扎实,操作步骤规范,分析结果易于解释。
选项:
A:A
B:B
C:C
D:D
答案: 【D

4、 问题: 关于严平稳与(宽)平稳的关系,不正确的为( ) A. 严平稳序列不一定是宽平稳序列 B. 当序列服从正态分布时,两种平稳性等价 C. 二阶矩存在的严平稳序列一定为宽平稳的 D. 独立同分布的随机变量序列一定是宽平稳的
选项:
A:A
B:B
C:C
D:D
答案: 【D

5、 问题:下列哪项属于平稳时间序列的自相关图特征?( )A. 自相关系数很快衰减为零B. 自相关系数衰减为零的速度缓慢C. 自相关系数一直为正D. 在相关图上,呈现明显的三角对称性
选项:
A:A
B:B
C:C
D:D
答案: 【A

6、 问题:利用时序图对时间序列的平稳性进行检验,下列说法正确的是( )A. 如果时序图呈现明显的递增态势,那么这个时间序列就是平稳序列。B. 如果时序图呈现明显的周期态势,那么这个时间序列就是平稳序列。C. 如果时序图总是围绕一个常数波动,而且其波动范围有限,那么这个时间序列是平稳序列。D. 通过时序图不能够精确判断一个序列的平稳与否。
选项:
A:A
B:B
C:C
D:D
答案: 【C

7、 问题: 纯随机序列的说法,错误的是( ) A. 纯随机序列是没有分析价值的序列 B. 纯随机序列的均值是零,方差是定值 C. 不同的时间序列平稳性检验,其延迟期数要求也不同 D. 由于观察值序列的有限性,纯随机序列的样本自相关系数不会绝对为零
选项:
A:A
B:B
C:C
D:D
答案: 【B

8、 问题:对矩估计的评价,不正确的是( )A. 估计精度好B. 估计思想简单直观C. 不需要假设总体分布D. 计算量小(低阶模型场合)
选项:
A:A
B:B
C:C
D:D
答案: 【A

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