2021 金融工程学-新(宁波财经学院) 最新满分章节测试答案
- 第一章 金融工程概述 第一章单元测验
- 【作业】第二章 远期与期货概述 第二章 作业
- 第二章 远期与期货概述 第二章 单元测验
- 第三章 远期和期货定价 第三章 单元测验
- 【作业】第三章 远期和期货定价 第三章作业
- 第六章 互换市场概述 第六章 单元测验
- 【作业】第六章 互换市场概述 第六章 作业
- 第七章 互换的定价与风险分析 第七章 单元测验
- 【作业】第七章 互换的定价与风险分析 第七章 作业
- 第五章 股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货 第五章 单元测验
- 【作业】第八章 互换的应用 第八章作业
- 第八章 互换的应用 第八章单元测验
- 第九章 期权与期权市场 第九章单元测验
- 【作业】第九章 期权与期权市场 第九章作业
- 第十章 期权的回报与价格分析 第10章 单元测验
- 【作业】第十章 期权的回报与价格分析 第10章 作业
- 第11章 布莱克 -舒尔斯 -默顿期权定价模型 第11章 单元测验
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本课程起止时间为:2021-09-13到2022-01-14
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第一章 金融工程概述 第一章单元测验
1、 问题:下列哪种金融衍生品最复杂?
选项:
A:互换
B:期货
C:期权
D:远期
答案: 【期权】
2、 问题:如果不考虑交易费用、税收、保证金,下列哪种衍生品的买方需要向卖方支付费用?
选项:
A:远期
B:期货
C:期权
D:互换
答案: 【期权】
3、 问题:下列问题中,衍生品最难解决的是
选项:
A:气温变化带来的风险
B:暴雨带来的风险
C:通货膨胀带来的风险
D:你生病的风险
答案: 【你生病的风险】
4、 问题:下列哪种交易出现的时间最迟?
选项:
A:期货
B:远期
C:期权
D:互换
答案: 【期货】
5、 问题:下列哪种衍生品价格的影响因素最多?
选项:
A:期权
B:远期
C:期货
D:互换
答案: 【期权】
6、 问题:下列哪种类型的交易者无需判断未来的价格走势?
选项:
A:套利者
B:投机者
C:投资者
D:套保者
答案: 【套利者】
7、 问题:哪种衍生品的回报图和损益图有明显差异?
选项:
A:期权
B:远期
C:期货
D:互换
答案: 【期权】
8、 问题:连续复利的终值最接近于
选项:
A:每天计复利的终值
B:每周计复利的终值
C:每年计复利的终值
D:无穷大
答案: 【每天计复利的终值】
9、 问题:场内交易的衍生品有
选项:
A:远期
B:期货
C:期权
D:互换
答案: 【期货;
期权】
10、 问题:场外交易的衍生品有:
选项:
A:远期
B:期货
C:期权
D:互换
答案: 【远期;
期权;
互换】
11、 问题:学习金融工程需要哪些知识
选项:
A:数学
B:计算机
C:金融学
D:统计学
答案: 【数学;
计算机;
金融学;
统计学】
12、 问题:下列哪些问题是金融工程可以解决的?
选项:
A:原材料涨价的风险
B:产品价格下跌的风险
C:对手违约的风险
D:你能否考上研究生的风险
答案: 【原材料涨价的风险;
产品价格下跌的风险;
对手违约的风险】
13、 问题:下列哪些问题是金融工程有可能提供解决方案的?
选项:
A:商务谈判
B:并购
C:设计商业模式
D:员工激励
答案: 【商务谈判;
并购;
设计商业模式;
员工激励】
14、 问题:衍生品定价通常有哪些假设?
选项:
A:可复制
B:无套利
C:没有交易成本
D:市场是完全竞争的
答案: 【可复制;
无套利;
没有交易成本;
市场是完全竞争的】
15、 问题:衍生品是零和游戏,不会创造价值,与赌博无异,应该禁止。
选项:
A:正确
B:错误
答案: 【错误】
分析:【衍生品可以进行风险管理,可以用来为实体经济提供创造性的解决方案,促进合作,具有很多正面作用。】
16、 问题:衍生品作为投资工具的最大优点是有很大杠杆,可以大大提高收益。
选项:
A:正确
B:错误
答案: 【错误】
分析:【杠杆是双刃剑。】
17、 问题:只要不碰衍生品,我们就不会有风险
选项:
A:正确
B:错误
答案: 【错误】
分析:【生活和工作中到处充满了风险,正确利用衍生品,可以对冲掉不少风险。】
18、 问题:如果可以使用风险中性定价法,衍生品的价格就等于未来现货价格的期望值。
选项:
A:正确
B:错误
答案: 【错误】
分析:【风险中性定价法与其他定价法的定价结果是一样的,其结果适用于现实世界,衍生品价格与未来现货价格的期望值之间还差一个风险溢酬。】
19、 问题:金融工程可以设计出可能有很高收益,但绝无本金亏损风险的理财产品。
选项:
A:正确
B:错误
答案: 【正确】
分析:【通过期权很容易设计出这种产品。】
20、 问题:债券可以看做是利率的衍生品。
选项:
A:正确
B:错误
答案: 【正确】
21、 问题:从数学上说,远期价格可以看作是期货价格的衍生品。
选项:
A:正确
B:错误
答案: 【正确】
分析:【从数学上说,只要y=f(x), y就是x的衍生品。因此,远期和现货可以互为衍生品。】
【作业】第二章 远期与期货概述 第二章 作业
1、 问题:试述期货交易所通过哪些制度设计来实现对信用风险的规避?
评分规则: 【 指出保证金制度和每日盯市制度各得2分。指出基本原理的各得3分。
】
2、 问题:“当一份期货合约在交易所交易时,会使得未平仓合约总数有以下三种变化的可能:增加一份,减少一份,或者不变。”这一观点正确吗?请解释。
评分规则: 【 答案:正确。3分阐述理由: 3种情况各得2分。双方都是订立新合约,则未平仓合约数增加1份。一方订立新合约,另一方平仓,则未平仓数不变。双方都是平仓,则未平仓数减少一份。
本文章不含期末不含主观题!!
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