2020 投资学(西南石油大学) 最新满分章节测试答案
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本课程起止时间为:2020-03-02到2020-04-26
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【作业】1 导论1.1 课程相关介绍1.2什么是投资学1.3投资与金融资产1.4现代金融投资理论的发展简史1952年之前1.5现代金融投资理论的发展简史：投资组合理论和CAPM1.6 现代金融投资理论
1、 问题:假设全球的房价都涨了一倍 a 社会因此变得更富有了吗？ b房主更富有了吗？ c你对a和b给出的答案一致吗？会不会有人因为这种变化变得更糟？
评分规则: 【 a.社会没有变得更富有。因为价格上涨并没有增加整个社会的生产能力。b.房主变得更富有了，因为他们房屋的资产净值上升了。c.未来房主将会遭受损失，因为房贷也变高了。另外，房价泡沫最终会破裂，整个社会（很可能是纳税人）将会承担这一损失。
】
2、 问题:你看到一本书的广告，广告中声称这本书可以指导你在没有任何资金投入的情况下获得100万美元的无风险收益，你会购买这本书吗？
评分规则: 【 应该持怀疑态度。如果作者确实知道如何实现这样的收益，那么读者必然怀疑作者为什么会把这个秘密告知于他人。金融市场是竞争性市场，其财富收益具有风险性。高预期回报率必然要求承担一些风险，而低风险高回报的现象并不多。
】
5 因素模型 第5章单元测验
1、 问题:根据指数模型，两个证券之间的协方差是______。
选项：
A:由同一个因素，即市场指数的收益率对它们的影响决定的
B:非常难于计算
C:与行业的特殊情况有关
D:通常是正的
答案: 【由同一个因素，即市场指数的收益率对它们的影响决定的】
2、 问题:因素模型中，一只股票在一段时间内的收益与_____相关。
选项：
A:公司特定的情况
B:宏观经济情况
C:总风险
D:答案1和2都对
答案: 【答案1和2都对】
3、 问题:（ ）资产组合是一个充分分散的投资组合，该组合对一个因素的β是1，对其他因素的β是0。
选项：
A:单因素
B:市场
C:指数
D:单因素和市场
答案: 【单因素】
4、 问题:单指数模型和资本资产定价模型的联系是（ ）
选项：
A:都是单因素
B:前者不是均衡定价模型，后者是均衡模型
C:都是线性模型
D:都考虑了非系统风险
答案: 【都是单因素;
都是线性模型】
5、 问题:因素模型中的因素可以是（ ）
选项：
A:宏观经济因素
B:规模因素
C:账面市值因素
D:公司申请的专利数
答案: 【宏观经济因素;
规模因素;
账面市值因素】
6、 问题:因素模型和CAPM的区别在于（ ）
选项：
A:前者不是均衡定价模型，后者是均衡定价模型
B:前者的因素可以不限于市场因素，而后者的因素只能是市场组合收益
C:前者可以有多个宏观因素，而后者只能是市场组合收益一个因素
D:都是单因素模型
答案: 【前者不是均衡定价模型，后者是均衡定价模型;
前者的因素可以不限于市场因素，而后者的因素只能是市场组合收益;
前者可以有多个宏观因素，而后者只能是市场组合收益一个因素】
7、 问题:因素模型中，证券收益的方差大小只决定于因素的方差大小。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】
8、 问题:因素模型相对于CAPM的优势是简化了计算。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】
9、 问题:如果假设证券是收益率生成于单因素模型，则该因素可以是任意产业因素。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】
分析：【因素应该是宏观因素，或是能够影响所有证券收益的因素。而产业因素只能影响某产业中的证券的收益。】
6. 套利定价模型（APT） 第6章单元测验
1、 问题:考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%，那么这个资产组合的贝塔值为_____
选项：
A:0.80
B:1.13
C:1.25
D:1.56
答案: 【1.13】
2、 问题:考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%,无风险收益率为6%，股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为_____
选项：
A:0.67
B:1.00
C:1.30
D:以上各项均不准确
答案: 【以上各项均不准确】
3、 问题:考虑单因素APT模型。资产组合A和B的期望收益率分别为14%和18%，无风险利率为7%。资产组合A的贝塔值为0.7。假设不存在套利机会，资产组合B的贝塔值为______
选项：
A:0.45
B:1.00
C:1.10
本文章不含期末不含主观题！！
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