2022大学慕课答案 投资学(山东工商学院) 最新大学MOOC满分章节测试答案
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本课程起止时间为:2020-02-24到2020-07-20
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2 不确定性环境下的决策 第2章单元测验
1、 问题:1. 公平赌博：
选项：
A:A. 风险喜好者不会参与
B:B. 是入门费为零的赌博
C:C. 是入门费和赌博的期望收益相等的赌博
D:D. 以上均不正确
答案: 【C. 是入门费和赌博的期望收益相等的赌博】
2、 问题:2. 假设参与者对消费计划a,b和c有如下的偏好关系：
请问这与偏好关系 的相违背？
选项：
A:A. 传递性
B:B. 完全性
C:C. 自反性
D:D. 以上都完全符合偏好关系定义
答案: 【A. 传递性】
3、 问题:3. 某投资者的效用函数为
，如果这位投资者为严格风险厌恶的投资者，则
选项：
A:α>2β, β<0
B:α>2β, β>0
C:α>0, β<0
D:α<2βy, β<0
答案: 【α<2βy, β<0】
4、 问题:4. 某人的效用函数为二次效用函数如下，其中x为个人财富。他的初始财富为50。 
请问面临一个这样博弈时，0.8的概率损失10，0.2的概率赢得40。如果入场费为零，这个人会选择参加此博弈吗？
选项：
A:一定参加
B:一定不参加
C:参不参加无所谓
D:无法判断
答案: 【一定不参加】
5、 问题:5.某人的效用函数是U(w)=-1/w。那么他是 相对风险厌恶型投资者。
选项：
A:递减
B:不变
C:递增
D:无法判断
答案: 【递减】
6、 问题:风险厌恶的投资者：
选项：
A:不会接受公平赌博
B:其效用函数的二阶导大于零
C:其效用函数的二阶导小于零
D:其效用函数为线性
答案: 【不会接受公平赌博;
其效用函数的二阶导小于零】
7、 问题:面对不确定性环境，投资者是根据 进行决策的？
选项：
A:效用函数
B:期望效用函数
C:各个状态下的普通效用函数，按照各个状态发生概率的加权值
D:期望收益
答案: 【期望效用函数;
各个状态下的普通效用函数，按照各个状态发生概率的加权值】
8、 问题:理性投资者的效用函数，满足
选项：
A:自返性
B:传递性
C:单调性
D:凸型
答案: 【自返性;
传递性】
9、 问题:1.圣彼得堡悖论是对期望效应函数理论的质疑。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】
分析：【（X）1.圣彼得堡悖论是对期望效应函数理论的质疑。（应该是支持。阿莱悖论才是质疑）】
10、 问题:阿莱悖论说明投资者是按照期望效用来进行投资的。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】
分析：【阿莱悖论说明投资者现实中有时不是按照期望效用理论来进行投资的。】
11、 问题:风险厌恶的投资者不会接受公平赌博。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】
5 因素模型 第5章单元测验
1、 问题:根据指数模型，两个证券之间的协方差是______。
选项：
A:由同一个因素，即市场指数的收益率对它们的影响决定的
B:非常难于计算
C:与行业的特殊情况有关
D:通常是正的
答案: 【由同一个因素，即市场指数的收益率对它们的影响决定的】
2、 问题:因素模型中，一只股票在一段时间内的收益与_____相关。
选项：
A:公司特定的情况
B:宏观经济情况
C:总风险
D:答案1和2都对
答案: 【答案1和2都对】
3、 问题:A、B股票的指数模型估计结果如下： rA= 0.01 + 0.8RM+eA，rB= 0.02 + 1.2RM+eB 如果σ(rM)=
0.20，σ(eA) =0.20，σ(eB)
=0.10，A股票的标准差是_，A和B各一半的组合的非系统风险（方差）为_。
选项：
A:0.0656, 0.39
B:0.0676, 0.15
C:0.2561, 0.0125
D:0.260, 0.0125
答案: 【0.260, 0.0125】
4、 问题:单指数模型和资本资产定价模型的联系是（ ）
选项：
A:都是单因素
B:前者不是均衡定价模型，后者是均衡模型
C:都是线性模型
D:都考虑了非系统风险
答案: 【都是单因素;
都是线性模型】
5、 问题:因素模型中的因素可以是（ ）
选项：
A:宏观经济因素
B:规模因素
C:账面市值因素
D:公司申请的专利数
答案: 【宏观经济因素;
规模因素;
账面市值因素】
6、 问题:因素模型和CAPM的区别在于（ ）
选项：
A:前者不是均衡定价模型，后者是均衡定价模型
B:前者的因素可以不限于市场因素，而后者的因素只能是市场组合收益
C:前者可以有多个宏观因素，而后者只能是市场组合收益一个因素
D:都是单因素模型
答案: 【前者不是均衡定价模型，后者是均衡定价模型;
前者的因素可以不限于市场因素，而后者的因素只能是市场组合收益;
前者可以有多个宏观因素，而后者只能是市场组合收益一个因素】
7、 问题:因素模型中，证券收益的方差大小只决定于因素的方差大小。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】
8、 问题:因素模型相对于CAPM的优势是简化了计算。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】
9、 问题:如果假设证券是收益率生成于单因素模型，则该因素可以是任意产业因素。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】
分析：【因素应该是宏观因素，或是能够影响所有证券收益的因素。而产业因素只能影响某产业中的证券的收益。】
6. 套利定价模型（APT） 第6章单元测验
1、 问题:考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%，那么这个资产组合的贝塔值为_____
选项：
A:0.80
B:1.13
C:1.25
D:1.56
答案: 【1.13】
2、 问题:考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%,无风险收益率为6%，股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为_____
选项：
A:0.67
B:1.00
C:1.30
D:以上各项均不准确
答案: 【以上各项均不准确】
3、 问题:考虑单因素APT模型。资产组合A和B的期望收益率分别为14%和18%，无风险利率为7%。资产组合A的贝塔值为0.7。假设不存在套利机会，资产组合B的贝塔值为______
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